Mua sắm là một phần thú vị của những kỳ nghỉ ở Malaysia. Có rất ít phàn nàn về giá cả và loại hàng hóa. Các khu phố buôn bán mở cửa từ 10h sáng đến 10h tối nhưng các cửa hàng nhỏ thì thời gian mở cửa ngắn hơn. Tại các trung tâm mua sắm lớn có gắn bảng giá nhưng tại những nơi khác thì du khách có thể trả giá.
Những khu phố mua sắm lớn như: Lot 10, Suria KLCC, Star Hill, Sungei Wang Plaza, Beijaya Times Square, Quảng trường Thành phố, KL Plaza, The Mall và Sogo. Ở vùng ngoại ô thì có: One Utama, Mid Valley Megamall, Subang Parade và Sunway Pyramid. Du khách tha hồ lựa chọn vì hàng hóa rất phong phú đa dạng và hợp thời trang.
Chợ trung tâm (Central Market) là nơi lý tưởng để mua đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ cổ. Khu nghề thủ công văn hóa ở đường Conlay bán rất nhiều hàng thủ công như vải batik, songket, đồ thiếc, rổ rá và chuỗi hạt.
Khu phố Tàu (Petaling Street) chính là thiên đường mua sắm và du khách có thể thoải mái trả gia. Du khách có thể đi chợ đêm gọi là pasar malam, ở đây người ta dựng sạp để bán tất cả mọi thứ từ nông sản, thức ăn nhanh, quần áo và vật dụng gia đình.
Malaysia tổ chức Ngày hội Mua sắm Siêu Giảm Giá (Malaysia Mega Sales Carnival) mỗi năm một lần vào tháng 7 và 8. Có rất nhiều sản phấm độc đáo từ vải batik của vùng biển phía Đông, mặt nạ chạm trổ của vùng Borneo, vải cotton Sarawak, những con rối wayang kulit của vùng Kelantan; hay các loại hàng hiệu lừng danh thế giới và các sản phẩm thời trang sản xuất tại Malaysia.
Malaysia còn là thiên đường mua bán đồ cổ với nhiều cửa hàng trên đường Jalan Hang Jebat (Jonker) và Man Tun Tan Cheng Lock bán các loại vật dụng xưa từ khắp cả vùng.
Những nơi bán hàng hoá miễn thuế là các sân bay, đảo Langkawi và Labuan.